СОДЕРЖАНИЕ

Лекция 1. Правила принятия решений без использования численных значений вероятностей исходов

Лекция 2. Правила принятия решений с использованием численных значений вероятностей исходов и критерий Гурвича

Лекция 3. Использование математического ожидания и стандартного отклонения для оценки риска. Стоимость достоверной информации

Лекция 4. Использование понятия полезности при определении размеров риска. Преимущества шкалы полезности

Лекция 5. Дерево решений

Лекция 6. Дерево и анализ чувствительности решений

Лекция 7. Распознавание и виды рисков. Приёмы объективной оценки риска при разного рода сделках

Лекция 8. Оценка риска с помощью леммы Маркова и неравенства Чебышева

Лекция 9. Использование модели равномерного распределения

Лекция 10. Субъективная оценка уровня риска и байессовский подход ее уточнения

Лекция 11. Виды и роль факторов, ограничивающих уровень коммерческого риска

Лекция 12. Анализ безубыточности