Каталог файлов

Каталог файлов » Рынок ценных бумаг (РЦБ)

Книга - Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов (автор - А. Н. Буренин)

Рынок ценных бумаг (РЦБ)

СОДЕРЖАНИЕ

От автора
ЧАСТЬ I. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

ГЛАВА 1. ФУНКЦИИ, СТРУКТУРА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
1. 1. Функции и структура рынка ценных бумаг
1. 2. Государственное регулирование рынка ценных бумаг
Краткие выводы
Вопросы и задачи
Рекомендуемая литература

ГЛАВА 2. УЧАСТНИКИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ
Краткие выводы
Вопросы и задачи
Рекомендуемая литература

ГЛАВА 3. АРИФМЕТИКА ФИНАНСОВОГО РЫНКА
3. 1. Простой и сложный процент
3. 1. 1. Простой процент
3. 1. 2. Сложный процент
3. 1. 3. Эквивалентный и эффективный процент
3. 1. 4. Эквивалентность непрерывно начисляемого процента и процента, начисляемого m раз в год
3. 1. 5. Комбинации простого и сложного процентов
3. 2. Дисконтированная стоимость
3. 3. Определение периода начисления процента
3. 4. Определение будущей стоимости потока платежей
3. 5. Аннуитет
3. 5. 1. Будущая стоимость аннуитета
3. 5. 2. Приведенная стоимость аннуитета
3. 5. 3. Вечная рента
3. 5. 4. Немедленный аннуитет
3. 6. Доходность
3. 6. 1. Доходность за период
3. 6. 2. Доходность в расчете на год
3. 6. 3. Процентные ставки и инфляция
Краткие выводы
Вопросы и задачи
Рекомендуемая литература

ГЛАВА 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕННЫХ БУМАГ
4. 1. Определение ценной бумаги
4. 2. Общая характеристика акции
4. 3. Общая характеристика облигации
4. 4. Общая характеристика векселя
4. 5. Общая характеристика банковского сертификата
4. 6. Фондовые индексы
Краткие выводы
Вопросы и задачи
Рекомендуемая литература

ГЛАВА 5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КУРСОВОЙ СТОИМОСТИ И ДОХОДНОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ
5. 1. Определение курсовой стоимости и доходности облигаций
5. 1. 1. Определение курсовой стоимости облигаций
5. 1. 2. Определение доходности облигаций
5. 1. 3. Реализованный процент
5. 1. 4. Определение цены и доходности облигаций с учетом налоговых и комиссионных платежей
5. 1. 5. Дюрация
5. 1. 6. Изгиб
5. 2. Определение курсовой стоимости и доходности акций
5. 2. 1. Определение курсовой стоимости акций
5. 2. 2. Определение доходности акций
5. 3. Определение курсовой стоимости и доходности векселей
5. 3. 1. Дисконтный вексель
5. 3. 2. Процентный вексель
5. 4. Определение курсовой стоимости и доходности банковских сертификатов
5. 4. 1. Определение суммы начисленных процентов и суммы погашения сертификата
5. 4. 2. Определение цены сертификата
5. 4. 3. Определение доходности сертификата
Краткие выводы
Вопросы и задачи
Рекомендуемая литература

ГЛАВА 6. ВРЕМЕННАЯ СТРУКТУРА ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК
6. 1. Кривая доходности
6. 2. Теории временной структуры процентных ставок
6. 2. 1. Теория чистых ожиданий
6. 2. 2. Теория предпочтения ликвидности
6. 2. 3. Теория сегментации рынка
Краткие выводы
Вопросы и задачи
Рекомендуемая литература

ГЛАВА 7. ТЕХНИЧЕСКИЙ И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
7. 1. Технический анализ
7. 2. Фундаментальный анализ
Краткие выводы
Вопросы и задачи
Рекомендуемая литература

ЧАСТЬ П. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
ГЛАВА 8. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
Краткие выводы
Вопросы и задачи
Рекомендуемая литература

ГЛАВА 9. ФОРВАРДНЫЕ КОНТРАКТЫ
9. 1. Общая характеристика форвардного контракта
9. 2. Определение форвардной цены
9. 2. 1. Форвардная цена актива, по которому не выплачиваются доходы
9. 2. 2. Форвардная цена актива, по которому выплачиваются доходы
9. 2. 3. Форвардная цена валюты
Краткие выводы
Приложение. Операции репо и обратного репо
Вопросы и задачи
Рекомендуемая литература

ГЛАВА 10. ФЬЮЧЕРСНЫЕ КОНТРАКТЫ
10. 1. Общая характеристика фьючерсного контракта
10. 2. Организация фьючерсной торговли
10. 3. Фьючерсная цена. Базис. Цена доставки
10. 3. 1. Фьючерсная цена
10. 3. 2. Базис
10. 3. 3. Цена доставки
10. 4. Фьючерсные стратегии
10. 5. Хеджирование фьючерсными контрактами
Краткие выводы
Вопросы и задачи
Рекомендуемая литература

ГЛАВА 11. ОПЦИОННЫЕ КОНТРАКТЫ
11. 1. Общая характеристика опционного контракта
11. 1. 1. Опцион колл
11. 1. 2. Опцион пут
11. 1. 3. Категории опционов
11. 1. 4. Премия
11. 2. Организация опционной торговли
11. 3. Опционные стратегии
11. 4. Ценообразование на рынке опционов
11. 4. 1. Границы премии опционов на акции, по которым не выплачиваются дивиденды
11. 4. 2. Модели определения премии опционов
11. 5. Хеджирование с помощью опционов
11. 6. Варранты
11. 6. 1. Общая характеристика варранта
11. 6. 2. Цена варранта
Краткие выводы
Вопросы и задачи
Рекомендуемая литература

ГЛАВА 12. СВОПЫ И СОГЛАШЕНИЕ О ФОРВАРДНОЙ СТАВКЕ
12. 1. Процентный своп
12. 2. Валютный своп
12. 3. Своп активов
12. 4. Товарный своп
12. 5. Другие разновидности свопов
12. 6. Риски, возникающие в свопах
12. 7. Котировки свопов
12. 8. Оценка стоимости свопа
12. 9. Соглашение о форвардной ставке
Краткие выводы
Вопросы и задачи
Рекомендуемая литература

ЧАСТЬ III. УПРАВЛЕНИЕ ПОРТФЕЛЕМ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
ГЛАВА 13. ОЖИДАЕМАЯ ДОХОДНОСТЬ И РИСК ПОРТФЕЛЯ
13. 1. Ожидаемая доходность портфеля
13. 2. Ожидаемый риск актива
13. 3. Ожидаемый риск портфеля
13. 4. Риск портфеля, состоящего из двух активов
13. 4. 1. Риск портфеля, состоящего из двух активов с корреляцией доходности +1
13. 4. 2. Риск портфеля, состоящего из дух активов с корреляцией доходности -1
13. 4. 3. Доминирующий портфель
13. 4. 4. Риск портфеля, состоящего из двух активов с некоррелируемыми доходностями
13. 5. Риск портфеля, состоящего из нескольких активов
13. 6. Эффективный набор портфелей
13. 7. Портфель, состоящий из актива без риска и рискованного актива. Кредитный и заемный портфели
Краткие выводы
Вопросы и задачи
Рекомендуемая литература

ГЛАВА 14. ВЫБОР РИСКОВАННОГО ПОРТФЕЛЯ
14. 1. Эффективная граница портфелей, состоящих из актива без риска и рискованного актива
14. 2. Теорема отделения
14. 3. Рыночный портфель
14. 4. Эффективная граница при различии в ставках по займам и депозитам
Краткие выводы
Вопросы и задачи
Рекомендуемая литература

ГЛАВА 15. МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ДОХОДНОСТИ АКТИВОВ
15. 1. Модель оценки стоимости активов
15. 1. 1. Линия рынка капитала
15. 1. 2. Рыночный и нерыночный риск
Эффект диверсификации
15. 1. 3. Бета
15. 1. 4. Линия рынка актива
15. 1. 5. Вопросы, возникающие при построении SML
15. 1. 6. СМL и SМL
15. 1. 7. Альфа
15. 2. Модификации САРМ
15. 2. 1. САРМ для случая, когда ставки по займам и депозитам не равны
15. 2. 2. САРМ с нулевой бетой
15. 2. 3. Версия САРМ для облигаций
15. 3. Модель У. Шарпа
15. 3. 1. Уравнение модели
15. 3. 2. Коэффициент детерминации
15. 3. 3. САРМ и модель Шарпа
15. 3. 4. Определение набора эффективных портфелей
15. 4. Многофакторные модели
Краткие выводы
Вопросы и задачи
Рекомендуемая литература

ГЛАВА 16. ЭФФЕКТИВНЫЙ РЫНОК
16. 1. Понятие эффективности рынка
16. 2. Гипотеза свободного блуждания
16. 3. Механические стратегии торговли
Краткие выводы
Вопросы и задачи
Рекомендуемая литература

ГЛАВА 17. СТРАТЕГИИ В УПРАВЛЕНИИ ПОРТФЕЛЕМ
17. 1. Пассивная и активная стратегии
17. 1. 1. Пассивные стратегии управления портфелем
17. 1. 2. Активные стратегии управления портфелем
17. 2. Использование инструментов срочного рынка для управления портфелем
17. 3. Допустимость риска (толерантность риска)
Краткие выводы
Вопросы и задачи
Рекомендуемая литература

ГЛАВА 18. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ
18. 1. Оценка доходности и риска
18. 1. 1. Доходность за период
18. 1. 2. Внутренняя доходность
18. 1. 3. Доходность на основе средней геометрической
18. 1. 4. Оценка риска
18. 2. Показатели эффективности управления
18. 3. Разложение доходности на составляющие компоненты

Краткие выводы

Вопросы и задачи

Рекомендуемая литература
  • Размер книги: 2.08 MB
  • Формат книги: pdf
1
1
Назад

Дополнительно по данной категории

Яндекс.Метрика
Правила использования материалов проекта
Использование материалов Электронной библиотеки GROSBOOK.INFO возможно только в некоммерческих целях.
Все материалы представлены исключительно в ознакомительных целях. Все права принадлежат их уважаемым авторам или издательствам.
Обратная связь