Содержание

Введение

М. Турунцева
1. Эконометрические методы прогнозирования социально-экономических показателей
1.1. Эконометрические методы прогнозирования
1.2. Прогнозирование с использованием моделей временных рядов
1.3. Методы оценки качества прогнозов
1.4. Анализ и сравнение прогнозных свойств различных моделей
Литература к статье 1

А. Юдин
2. Прогнозирование временных рядов с использованием информативных структур
2.1. Теоретические основы прогнозирования с использованием информативных структур статистических систем
2.1.1. Статистические системы и их структуры: основные понятия
2.1.2. Информативные структуры статистических систем
2.1.3. Сложность статистических систем
2.1.4. Принципы прогнозирования статистических систем
2.2. Прогнозирование временных рядов с использованием информативных структур
2.2.1. Результаты расчетов
2.2.2. Сравнение с прогнозом по ARIMA+моделям
Приложение к статье 2
Литература к статье 2

С. Дробышевский, П. Кадочников, С. Пономаренко
3. Среднесрочный макропрогноз для России на основании структурных эконометрических уравнений
3.1. Макроэкономическая модель, исходные данные и условия
3.2. Уравнения модели и оценка их прогностических характеристик
3.2.1. Валовой внутренний продукт
3.2.2. Индекс потребительских цен
3.2.3. Налоговые доходы
3.2.4. Золотовалютные резервы
3.2.5. Реальный эффективный курс рубля
3.2.6. Номинальный обменный курс
3.2.7. Экспорт
3.2.8. Импорт
3.2.9. Розничный товарооборот
3.2.10. Индекс промышленного производства
3.2.11. Безработица
3.2.12. Реальные доходы населения
Приложение к статье 3
Литература к статье 3

П. Трунин
4. Мониторинг финансового кризиса в РФ
4.1. Обзор литературы
4.1.1. Теоретическая литература
4.1.2. Эмпирическая литература
4.2. Методологические вопросы
4.2.1. Индикаторы
4.2.2. Определение валютного кризиса
4.3. Мониторинг возможности финансового кризиса в РФ в 1999–2004 гг.
4.3.1. Индикаторы – предвестники финансового кризиса
Литература к статье 4