Каталог файлов

Каталог файлов » Финансовый менеджмент

Книга - Финансовая математика и модели инвестиций (автор - Севастьянов П.В.)

Книги и учебные пособия по финансовому менеджменту

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Лекция 1. Финансовый рынок и его товары
1.1. Товарно-денежный механизм рыночной экономики
1.2. Товары, субъекты и структура финансового рынка
1.3. Современное состояние финансового рынка в Республике Беларусь

Лекция 2. Характеристики финансовых операций
2.1. Основные термины и их толкование
2.2. Приведение к базовому периоду
2.3. Дисконтирование
2.4. Эффективная ставка
2.5. Оценка потоков платежей
2.6. Двухсторонний поток платежей. Чистая приведенная величина

Лекция 3. Финансовая математика в инвестиционном проектировании
3.1. Понятие об инвестициях в реальные активы. Классификация инвестиций. Роль инвестиций в увеличении ценности фирмы
3.2. Понятие о денежных потоках (cash flow). Подход бухгалтера и финансиста к оценке денежных потоков. Роль амортизации в инвестиционном проектировании
3.3. Основные составляющие бизнес-плана. Особенности бизнес-планирования в условиях инфляции. Особенности бизнес-планирования в условиях Республики Беларусь
3.4. Дисконтированные финансовые параметры инвестиций, методы их расчета и их роль в оценке эффективности инвестиционных проектов
3.5. Оценка дисконтированных финансовых параметров инвестиций в условиях неопределен-ности. Типы неопределенностей и взаимосвязь между ними
3.6. Основы интервальной и нечетко-интервальной математики
3.7. Применение интервального и нечетко-интервального анализа для расчета параметров инвестиций

Лекция 4. Акции и организация торговли ценными бумагами
4.1. Формирование цены акции. Прибыль и дивиденды. ММ-парадокс. Риск и ограничение риска. Финансовый риск. Хеджирование. Опционы и контракты на финансовом рынке
4.2. Портфель ценных бумаг. Эффективность ценных бумаг как случайная величина. Влияние склонность к риску лиц, принимающих решения
4.3. Основные понятия технического и фундаментального анализа на рынке ценных бумаг
4.4. Статистические характеристики портфеля ценных бумаг. Влияние корреляции между ценами различных видов акций на итоговую эффективность портфеля
4.5. Оптимизация портфеля ценных бумаг. Постановка и решение классической задачи оптимизации методом неопределенных множителей Лагранжа
4.6. Методы оценки риска портфеля ценных бумаг в рамках классического теоретико-вероятностного подхода к формализации неопределенностей
4.7. Методы оптимизация портфеля ценных бумаг в условиях нестатистической неопределенности на основе нечетко-интервальной математики

Лекция 5. Статистика и теория финансового рынка
5.1. Прямой статистический подход к прогнозированию стоимости ценных бумаг на основе исследования истории рынка. Основы метода ведущих факторов
5.2. Общая эффективность рынка как ведущий фактор. Статистика рынка и ее использование при прогнозировании цен на акции
5.3. Равновесие на конкурентном финансовом рынке. Основное уравнение равновесия финансового рынка. Модель ценообразования на рынке капитальных вложений
  • Размер книги: 1.02 MB
  • Формат книги: pdf
0
0
Назад

Дополнительно по данной категории

Яндекс.Метрика
Правила использования материалов проекта
Использование материалов Электронной библиотеки GROSBOOK.INFO возможно только в некоммерческих целях.
Все материалы представлены исключительно в ознакомительных целях. Все права принадлежат их уважаемым авторам или издательствам.
Обратная связь